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Michael Halls-Moore (2013 년 6 월 7 일)

알고리즘 트레이딩은 일반적으로 초보자가 이해할 수있는 복잡한 영역으로 인식됩니다. 상당한 양의 수학적 및 통계적 성숙이 요구되는 특정 측면을 포함하여 광범위한 분야를 망라합니다. 결과적으로 초보자에게는 매우 불쾌 할 수 있습니다. 실제로 전체 개념은 이해하기 쉽고 세부 사항은 반복적이고 지속적인 방식으로 학습 할 수 있습니다.

알고리즘 거래의 장점은 많은 중개 회사가 매우 현실적인 시장 시뮬레이터를 제공하기 때문에 실제 자본에 대한 지식을 테스트 할 필요가 없다는 것입니다. 이러한 시스템과 관련된 특정주의 사항이 있지만, 자본 위험이 전혀없는 깊은 수준의 이해를 도모 할 수있는 환경을 제공합니다.

QuantStart 독자가받는 공통적 인 질문은 "어떻게 양적 거래를 시작합니까?"입니다. 나는 이미 양적 거래에 대한 초보자 안내서를 작성했지만, 한 기사는 주제의 다양성을 포괄 할 수는 없다. 따라서 나는이 기사에서 내가 좋아하는 엔트리 레벨 퀀트 트레이딩 북을 추천하기로 결정했다.

첫 번째 과제는 주제에 대한 견고한 개요를 얻는 것입니다. 나는 기초가 다루어지고 이해 될 때까지는 무거운 수학적 토론을 피하는 것이 훨씬 더 쉽다는 것을 발견했다. 이 목적을 위해 내가 찾은 최고의 책은 다음과 같습니다.

1) Ernest Chan의 양적 거래 - 이것은 내가 가장 좋아하는 금융 서적 중 하나입니다. Dr. Chan은 MatLab 또는 Excel을 사용하여 "소매"양적 거래 시스템을 설정하는 프로세스에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 그는 주제를 매우 친근하게 만들고 "누구나 할 수있다"는 인상을줍니다. (간략하게하기 위해) 건너 뛴 세부 사항은 많이 있지만, 이 책은 알고리즘 거래의 작동 원리에 대한 훌륭한 소개입니다. 그는 알파 생성 ( "거래 모델"), 위험 관리, 자동화 된 실행 시스템 및 특정 전략 (특히 모멘텀 및 평균 리 버전)에 대해 설명합니다. 이 책은 시작할 곳입니다. 2) Rishi K. Narang의 Black Box 내부 - 이 책에서 Narang 박사는 전문 양적 헤지 펀드가 어떻게 운영되는지 자세히 설명합니다. 그것은 그러한 "블랙 박스"에 투자할지 여부를 고려하고있는 정통한 투자자에게 투구됩니다. 소매 상인과는 무관 한 것처럼 보이지만 실제로이 책에는 "적절한"퀀트 거래 시스템이 어떻게 수행되어야하는지에 대한 풍부한 정보가 실려 있습니다. 예를 들어, 거래 비용과 위험 관리의 중요성을 설명하고 추가 정보를 찾는 위치에 대한 아이디어를 제공합니다. 많은 소매상 인 거래자들은 이것을 받아들이며 '전문가'들이 거래를 어떻게 수행하는지 볼 수 있습니다. 3) 알고리즘 트레이딩 & amp; 배리 존슨 (Barry Johnson)의 DMA - 금융 산업에서 '알고리즘 트레이딩'이라는 문구는 일반적으로 효율적인 거래를 수행하기 위해 은행과 중개인이 사용하는 실행 알고리즘을 나타냅니다. 나는이 용어를 거래의 측면뿐만 아니라 양적 또는 체계적 거래를 다루기 위해 사용하고있다. 이 책은 주로 투자 은행의 양적 소프트웨어 개발자 인 배리 존슨 (Barry Johnson)이 작성한 전자 책에 관한 책입니다. 소매점에서 아무 쓸모가 없다는 뜻입니까? 전혀. 교환이 어떻게 작동하고 "시장 미세 구조"에 대해 더 깊이 이해하면 소매 전략의 수익성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 무거운 책이긴하지만, 그것은 가치가있다.

기본 개념을 파악하고 나면 거래 전략 개발을 시작해야합니다. 이것은 보통 거래 시스템의 알파 모델 구성 요소로 알려져 있습니다. 전략은 요즘을 쉽게 찾을 수 있지만, 진정한 가치는 광범위한 연구와 백 테스팅을 통해 자신의 거래 매개 변수를 결정하는 데 있습니다. 다음 책에서는 특정 유형의 거래 및 실행 시스템과이를 구현하는 방법에 대해 설명합니다.

4) Ernest Chan의 알고리즘 트레이닝 - Chan 박사의 두 번째 책입니다. 첫 번째 책에서 그는 운동량, 평균 복귀 및 특정 고주파 전략을 배제했다. 이 책에서는 이러한 전략에 대해 깊이있게 설명하고 첫 번째 사례 (예 : 칼만 필터, 정지 / 통합, CADF 등)보다 수학적 복잡성이 크지 만 중요한 구현 세부 정보를 제공합니다. 다시 한 번 전략을 사용하면 MatLab을 광범위하게 사용할 수 있지만 프로그래밍 경험이있는 사람들을 위해 C ++, Python / pandas 또는 R로 코드를 쉽게 수정할 수 있습니다. 또한 첫 번째 책이 몇 년 전으로 작성된 최신 시장 행동에 대한 최신 정보도 제공합니다. 5) Larry Harris의 거래 및 교환 - 이 책은 개인적으로 필자가 느끼는 시장 미세 구조에 중점을두고 있으며, 퀀트 거래의 초기 단계에서도 배우기에 필수적인 영역입니다. 시장 미세 구조는 시장 참여자가 상호 작용하는 방식과 주문서에서 발생하는 역 동성의 "과학"입니다. 그것은 교환이 기능하는 방법 및 무역이 배치 될 때 실제로 일어나는 것과 밀접하게 관련됩니다. 이 책은 거래 전략에 관한 것보다는 적지 만 실행 시스템을 설계 할 때 알아야 할 사항에 대해 자세히 설명합니다. 퀀텀 파이낸스 분야의 많은 전문가들은이 책을 훌륭한 책으로 간주하며, 또한 그것을 적극 추천합니다.

이 단계에서 소매 상인은 실행 메커니즘 (및 거래 비용과의 깊은 관계) 및 위험 및 포트폴리오 관리와 같은 거래 시스템의 다른 구성 요소를 연구하기에 좋은 곳입니다. 나중의 기사에서이 주제에 대한 책을 소개 할 것입니다.

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자동화 된 무역 시스템 구축.

1 판.

Visual C ++ 2005 소개.

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목차.

1 장 소개.

섹션 I : Visual C ++ 2005 소개.

2 장 프레임 워크.

3 장 추적 참조.

4 장 클래스와 객체.

5 장 참조 유형.

6 장 값 유형.

7 장 관리되지 않는 객체.

제 8 장 구도.

9 장 속성.

10 장 구조와 열거.

제 11 장 상속.

12 장 변환 및 캐스팅.

13 장 연산자 오버로딩.

제 14 장 대의원 및 사건.

15 장 배열.

16 장 난수 생성.

17 장 시간과 타이머.

18 장 입출력 스트림.

19 장 예외 처리.

20 장 컬렉션.

21 장 STL / STL.

22 장 데이터 세트.

23 장 데이터베이스 연결.

24 장 구조화 된 쿼리 언어.

26 장 재무 정보 교환 프로토콜.

27 장 직렬화.

28 장 Windows 서비스.

29 장 설치 및 설치 패키지.

섹션 II : 동시성.

30 장 스레딩.

31 장 동기화 클래스.

32 장 소켓.

섹션 III : 상호 운용성 및 연결성.

33 장 마샬링.

34 장 내부 및 고정 포인터.

35 장 관리되는 DLL에 연결.

36 COM Interop를 사용하여 COM (구성 요소 개체 모델) DLL에 연결.

37 장 플랫폼 호출 서비스로 C ++ DLL에 연결.

38 장 Excel에 연결.

39 장 TraderAPI에 연결.

40 장 XTAPIC 연결에 연결 _ 예.

섹션 IV : 자동화 된 거래 시스템.

제 41 장 무역 시스템 구축.

제 42 장 K "V 무역 시스템 개발 방법론.

43 장 자동화 된 거래 시스템 클래스.

44 장 단일 스레드, 기술적 분석 시스템.

제 45 장 생산자 / 소비자 디자인 패턴.

Chapter 46 다중 스레드, 통계적 차용 시스템.

기술.

향후 몇 년 동안 독점 트레이딩 및 헤지 펀드 산업은 자동화 된 무역 선택 및 집행 시스템으로 크게 옮겨 갈 것입니다. 실제로 이것은 이미 일어나고 있습니다. 여러 금융 서적이 파생 상품 가격 책정 및 수치 계산 수행을위한 C ++ 코드를 제공하지만 시스템 디자인 관점에서 주제를 다루는 책은 없습니다. 이 책은 프로그래밍 기술과 ATS (automated trading system) 기술의 두 섹션으로 나누어 져 있으며 Microsoft Visual C ++ 2005를 사용하여 금융 시스템 설계 및 개발을 절대적으로 가르칩니다. Microsoft Visual C ++ 2005는 주로 구현 언어로 선택되었습니다. 대부분의 무역 회사와 대형 은행이 ISO C ++에서 독점 알고리즘을 개발하고 계속 개발하고 있기 때문에 Visual C ++는 이러한 레거시 알고리즘을 작업 시스템에 통합 할 때 가장 큰 유연성을 제공합니다. 또한 프레임 워크 및 개발 환경은 거래 시스템의 신속한 개발을위한 최상의 라이브러리 및 도구를 제공합니다. 이 책의 첫 번째 섹션에서는 Visual C ++ 2005에 대해 자세히 설명하고 STL을 사용하여 개체 지향 디자인, 대리자 및 이벤트, 열거, 난수 생성, 타이밍 및 타이머 개체 및 데이터 관리를 비롯한 자동화 된 거래 시스템 개발에 필요한 프로그래밍 지식에 중점을 둡니다. 및 컬렉션. 또한 금융 시장의 대부분의 레거시 코드 및 모델링 코드는 ISO C ++로 작성되었으므로이 책에서는 관리 / 비 관리 / COM 메모리 관리 및 상호 운용성과 관련된 몇 가지 고급 주제를 자세하게 살펴 봅니다. 또한이 책은 ADO와의 데이터베이스 연결 사용과 SQL, FIX 및 XML / FIXML의 광범위한 처리를 보여주는 수십 가지 예제를 제공합니다. 스레딩, 소켓 및 C ++을 사용하여 Excel에 연결하는 것과 같은 고급 프로그래밍 항목에 대해서도 자세히 논의하고 예제를 통해 지원합니다. 이 책의 두 번째 섹션에서는 자동화 된 거래 시스템에 대한 기술적 관심과 디자인 개념에 대해 설명합니다. 특히, 챕터는 실시간 데이터 피드 처리, 교환 주문서의 주문 관리, 위치 선택 및 위험 관리에 전념합니다..dll은 널리 사용되는 산업 API (Trading Technologies, Inc. 의 XTAPI)와의 연결을 에뮬레이트하고 위치 및 주문 관리 알고리즘을 테스트하는 방법을 제공하는 책에 포함되어 있습니다. 디자인 패턴은 기술 분석 및 시장 간판 스프레드 (intermarket spread)를 사용하는 시장 만들기 시스템을 기반으로하는 시장 점유 시스템을 위해 제공됩니다. 모든 장이 금융 공학 및 거래 시스템 개발을위한 컴퓨터 프로그래밍을 중심으로 진행되기 때문에이 책은 상인, 금융 엔지니어, 양적 분석가, 양적 금융 학생, Microsoft의 금융 응용 프로그램 개발을 중심으로하는 기술 문제에 대한 경험이 풍부한 프로그래머까지 교육 할 것입니다. 환경 및 실시간 거래 시스템 및 도구의 구축 및 구현

주요 특징들.

Microsoft Visual C ++ 2005를 사용하여 재무 시스템 설계 및 개발 과정을 철저히 가르칩니다.

이 책의 프로그래밍 방식을 보여주는 수십 가지 예제를 제공합니다.

독자층.

주요 대상 : 금융 엔지니어, 정량 분석가, 무역 회사의 프로그래머 금융 공학 및 금융 시장 과정 및 프로그램의 대학원생.

리뷰.

"자동화 된 트레이딩 시스템 구축은 전문 알고리즘 트레이딩 시스템을 개발하는 모든 사람들에게 필수적이며, 디자인, 기능 및 실시간 시스템 구현의 모든 측면을 단계별로 명확하게 제시합니다. 트레이딩 시스템 개발에있어 진지한 전문 프로그래머. " - Russell Wojcik, CME 및 CBOT, 일리노이 공과 대학 무역 전략 센터 책임자 "이 책은 자동화 또는 반자동 거래 응용 프로그램 개발에 관심이있는 모든 사람들에게 훌륭한 입문서입니다. Ben은 성공적인 개발에 필요한 프로그래밍 지식을 다룹니다 트레이더들이 프로그래밍에 뛰어 들어야하고 프로그래머들이 트레이딩에 참여해야하며, 보다 정교한 트레이딩 툴을 개발할 때 유용한 참고 자료가 될 것 "이라고 말했다. - Sagy P. Mintz, Trading Technologies, Inc. 의 부사장

평점 및 리뷰.

저자 정보

Benjamin Van Vliet 저자.

Ben Van Vliet은 Illinois Institute of Technology (IIT)의 강사로 M. S.의 부 이사로 재직하고 있습니다. 금융 시장 프로그램. IIT에서 그는 양적 금융, C ++ 및 프로그래밍, 자동화 된 거래 시스템 설계 및 개발 과정을 가르칩니다. 그는 시장 기술 연구소의 부회장으로 CTSD (Certified Trading System Developer) 프로그램 자문위원회 의장을 맡고 있습니다. 또한 Elsevier / Academic Press의 금융 시장 기술 시리즈 시리즈 편집자로도 활동하며 금융 시장 업계에서 광범위하게 컨설팅을 수행합니다.

Van Vliet은 또한 Robert Hendry (2003, McGraw Hill)와 "Automated Trading System"(2007, Academic Press)과 함께 "금융 시장 모델링"의 저자이기도하며 재무 및 기술 분야의 여러 기사를 발표했습니다 여러 학술 및 전문 컨퍼런스에서 그의 연구를 발표했습니다.

제휴 및 전문성.

미국 일리노이 공과 대학의 스튜어트 스쿨 오브 비즈니스 (Stuart School of Business) 금융 시장 프로그램 석사 및 부교수.

견적 요청.

세금 면제.

제품 & amp; 솔루션 R & amp; D 솔루션 임상 솔루션 연구 플랫폼 연구 인텔리전스 교육 서비스 저자 편집자 리뷰 사서 사서 샵 & amp; 도서 및 저널 발견 저자 웹샵 Elsevier 소개 Elsevier Connect 채용 정보 어떻게 도울 수 있습니까? 지원 센터.

어떻게 도와 드릴까요?

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자동화 된 거래 시스템 구축 : Visual C ++ 2005 소개.

이 책의 첫 번째 섹션에서는 Visual C ++ 2005에 대해 자세히 설명하고 STL을 사용하여 개체 지향 디자인, 대리자 및 이벤트, 열거, 난수 생성, 타이밍 및 타이머 개체 및 데이터 관리를 비롯한 자동화 된 거래 시스템 개발에 필요한 프로그래밍 지식에 중점을 둡니다. 및 컬렉션. 또한 금융 시장의 대부분의 레거시 코드 및 모델링 코드는 ISO C ++로 작성되었으므로이 책에서는 관리 / 비 관리 / COM 메모리 관리 및 상호 운용성과 관련된 몇 가지 고급 주제를 자세하게 살펴 봅니다. 또한이 책은 ADO와의 데이터베이스 연결 사용과 SQL, FIX 및 XML / FIXML의 광범위한 처리를 보여주는 수십 가지 예제를 제공합니다. 스레딩, 소켓 및 C ++을 사용하여 Excel에 연결하는 것과 같은 고급 프로그래밍 항목에 대해서도 자세히 논의하고 예제를 통해 지원합니다.

이 책의 두 번째 섹션에서는 자동화 된 거래 시스템에 대한 기술적 관심과 디자인 개념에 대해 설명합니다. 특히, 챕터는 실시간 데이터 피드 처리, 교환 주문서의 주문 관리, 위치 선택 및 위험 관리에 전념합니다..dll은 널리 사용되는 산업 API (Trading Technologies, Inc. 의 XTAPI)와의 연결을 에뮬레이트하고 위치 및 주문 관리 알고리즘을 테스트하는 방법을 제공하는 책에 포함되어 있습니다. 디자인 패턴은 기술 분석 및 시장 간판 스프레드 (intermarket spread)를 사용하는 시장 만들기 시스템을 기반으로하는 시장 점유 시스템을 위해 제공됩니다.

모든 장이 금융 공학 및 거래 시스템 개발을위한 컴퓨터 프로그래밍을 중심으로 진행되기 때문에이 책은 상인, 금융 엔지니어, 양적 분석가, 양적 금융 학생, Microsoft의 금융 응용 프로그램 개발을 중심으로하는 기술 문제에 대한 경험이 풍부한 프로그래머까지 교육 할 것입니다. 환경 및 실시간 거래 시스템 및 도구의 구축 및 구현

* 책에서 프로그래밍 방식을 보여주는 수십 가지 예제를 제공합니다.

* 장은 스크린 샷, 방정식, 샘플 Excel 스프레드 시트 및 프로그래밍 코드로 지원됩니다.

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Об авторе (2007)

Ben Van Vliet은 Illinois Institute of Technology (IIT)의 강사로 M. S.의 부 이사로 재직하고 있습니다. 금융 시장 프로그램. IIT에서 그는 양적 금융, C ++ 및 프로그래밍, 자동화 된 거래 시스템 설계 및 개발 과정을 가르칩니다. 그는 시장 기술 연구소의 부회장으로 CTSD (Certified Trading System Developer) 프로그램 자문위원회 의장을 맡고 있습니다. 또한 Elsevier / Academic Press의 금융 시장 기술 시리즈 시리즈 편집자로도 활동하며 금융 시장 업계에서 광범위하게 컨설팅을 수행합니다.

Van Vliet은 또한 Robert Hendry (2003, McGraw Hill)와 "Automated Trading System"(2007, Academic Press)과 함께 "금융 시장 모델링"의 저자이기도하며 재무 및 기술 분야의 여러 기사를 발표했습니다 여러 학술 및 전문 컨퍼런스에서 그의 연구를 발표했습니다.